Jobbeschreibung
Starten Sie durch bei der HDI AG! Innerhalb der HDI Group bündeln wir Aufgaben für die Gesellschaften der Privat- und Firmenversicherung und der Industrieversicherung. So steigern wir deren Effizienz und Kundenorientierung. Dabei bieten wir Ihnen die Möglichkeit, immer wieder neue Wege zu gehen und uns so gemeinsam weiterzuentwickeln.
Die HDI Group betreibt im Rahmen des Versicherungsaufsichtsrechts ein internes Risikomodell zur Berechnung des Risikokapitalbedarfs nach Solvency II. Dieses wird zur Unternehmenssteuerung verwendet und kann speziell auf die unternehmenseigenen Gegebenheiten angepasst werden. Wir, die Validierung, überprüfen die Güte der Modelle unserer Konzerngesellschaften mit wirksamen statistischen Verfahren. Aus der Perspektive des Konzernrisikomanagements haben wir einen umfassenden Überblick über die Ansätze, die konzernweit zur Modellierung aller Risiken, zum Beispiel Risiken aus dem Versicherungsgeschäft, Marktrisiken, operationelle Risiken und Risiken aus Naturgefahren von den Konzerngesellschaften angewendet werden. So können wir durch unseren unabhängigen Blick ein Werturteil über die Qualität der Abbildung von Risiken für die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen und in der internen Steuerung treffen.
- Mitwirkung bei der Validierung des internen Risikomodells der Non-Life-Versicherungsunternehmen und der HDI Group mithilfe mathematischer Methoden
- Durchführung und Weiterentwicklung quantitativer und statistischer Analysen zur Sicherstellung der Güte der Modellqualität, inkl. Dokumentation dieser Analysen in einem Validierungsbericht
- Validierung von Inputmodellen, Modelländerungen, Modellen der Gesellschaften und des Gruppenmodells
- Datenanalysen im Kontext gruppenrelevanter Themen (z. B. Profit and Loss Attribution, Gruppenvalidierung, Ad-hoc-Analysen zu aktuellen Fragestellungen)
- Quartärliche Analyse und Plausibilisierung der Zulieferungen der Gesellschaften zum internen Modell der Gruppe
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Non-Life-Risikomanagements auf Konzernebene
- Enge Zusammenarbeit und Stakeholdermanagement mit Gesellschaften und anderen Konzernabteilungen
- Vertretung des Konzernrisikomanagements gegenüber der BaFin zu Themen der Non-Life-Modellierung / -Validierung
- Abgeschlossenes Masterstudium der Mathematik, Physik oder eine vergleichbare Qualifikation mit quantitativer Ausrichtung (z. B. Volkswirtschaftslehre mit Spezialisierung Banken / Finance, Informatik etc.)
- Erste Berufserfahrung im Aktuariat oder Risikomanagement in der Erst- oder Rückversicherung von Vorteil
- Interesse an der Ausbildung zum:zur Aktuar:in (DAV oder andere Organisation unter der IAA)
- Fundierte Kenntnisse der Statistik und Stochastik
- Praktische Erfahrungen in einer oder mehreren Skript- bzw. Programmiersprachen (z. B. R, SQL, Python, VBA)
- Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
- Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den MS Office-Produkten
- Sehr gute schriftliche Ausdrucksweise in deutscher und englischer Sprache
Niemand ist perfekt und nicht alle Karrierewege sind geradlinig. Bewerben Sie sich jetzt – auch wenn Sie nicht alle Anforderungen erfüllen!
- Aktienprogramm
Wir bieten Ihnen jedes Jahr die Möglichkeit, Aktien der Talanx AG zu vergünstigten Konditionen zu erwerben. - Betriebliche Altersvorsorge
Wir sorgen für unsere Mitarbeitenden vor – mit einer betrieblichen Altersversorgung und vermögenswirksamen Leistungen. - Familienförderung
Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden in jeder Phase. Elternzeit, Kinderbetreuung und Pflegeunterstützung sind nur einige unserer Angebote. - Flexible Arbeitszeiten
Gleitzeitregelungen und flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen eine perfekte Work-Life-Balance – ganz wie es zu Ihnen passt. - Mobiles Arbeiten
Ob von zu Hause oder unterwegs – unser mobiles Arbeitsmodell (bis zu 60 % mobil) bietet Ihnen mehr Freiheit und Selbstständigkeit. - Weiterbildung
Wir stillen Ihren Wissensdurst – zum Beispiel mit Fortbildungen, fachspezifischen Seminaren oder einem berufsbegleitenden Studium.