Job Description
Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen.
Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole. Du siehst, trotzdem mögen wir es familiär: Mit Wertschätzung und Teamspirit arbeiten wir Hand in Hand für die Innovation von Finanzdienstleistungen. Und feiern gemeinsam die großen und kleinen Erfolge. Tschüss eintöniger Arbeitsalltag. Hallo machbar.
In unserem Team Risk Management & Regulatory Reporting leistest du einen bedeutenden Beitrag zur Gesamtbanksteuerung. Bist du bereit für eine Karriere, in welcher du als Teil eines Expertenteams Maßstäbe im Risikomanagement setzt? Als kluger Kopf zielt deine Aufgabe darauf ab, potentielle Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern um die Stabilität und Nachhaltigkeit der Creditplus sicherzustellen.
Für unseren Bereich Risk Management / Quantitatives Risikocontrolling in Stuttgart oder Offenbach suchen wir zum 01.07.2024 oder früher eine/n Senior Referent (m/w/d) Risikocontrolling Modelling & Data Science
- Entwicklung, Implementierung und Validierung von statistischen Modellen und Prozessen in Basel sowie IFRS 9 zu PD, LGD & EL, mit Focus auf den IRB Ansatz im Retailgeschäft gemeinsam mit zwei Teammitgliedern
- In intensiver Zusammenarbeit mit dem Expertenteam unserer Muttergesellschaft Festlegung der Modellierung, von der Identifikation relevanter Risikofaktoren, Datenselektion, Durchführung der Segmentierung und Kalibrierung
- Begleitung von Aufsichtsprüfungen und Abnahme der Modelle im IRBA
- Zielführende Integration in die Risikosteuerung in enger Zusammenarbeit mit der Kreditabteilung
- Erstellung und periodische Aktualisierung von Modellberichten und Dokumentationen (Backtesting von Basel- und IFRS9-Parametern – Segmentierung). Berichterstattung von Ergebnissen und Empfehlungen in unterschiedlichen Gremien lokal und im Konzern
- Durchführung und Koordinierung von Stresstests
- Erstellung von Risikoanalysen und Risikoberichten
- Validierung und Backtesting von Modellen und Scorekarten
- Mitarbeit in Projekten
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Statistik, (Wirtschafts-) Mathematik, Wirtschaftsingenieurwesen oder wirtschaftswissenschaftliches Studium mit quantitativem Schwerpunkt
- Fundierte Berufserfahrung in der IRB Modellierung und quantitativen Analyse
- Erfahrung in der Programmierung (SQL, SAS, idealerweise R oder Python)
- Gute Kenntnisse der IRB Regulierung (CRR, CRD, EBA) und IFRS 9
- Projekterfahrung in regulatorischen Projekten
- Sehr gute Englischkenntnisse
- Analytisches Denkvermögen und eine strukturierte, selbstständige Arbeitsweise
- Objektivität und Lernbereitschaft sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative
- 30 Tage Urlaub + Bankfeiertage (24. und 31.12.)
- Flexible Arbeitszeiten mit attraktivem Gleitzeitmodell und bis zu 60% mobile working
- Umfassende Trainings- und Schulungsmöglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung sowie Förderung von berufsbegleitender Weiterbildung
- Verschiedene Gesundheitsangebote wie Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitstage
- Zahlreiche CSR-Projekte für ein besseres Miteinander
- Vermittlung von Kinderbetreuungsangeboten in Zusammenarbeit mit dem pme Familienservice
- Diverse Firmenevents
- Weitere attraktive Mitarbeitervorteile wie Fahrradleasing, Mitarbeiterdarlehen, corporate benefits, kostenloses Wasser + Kaffee, Mitarbeiter werben Mitarbeiter